聚焦风险数智预警勇破难题——安徽“冒烟指数”风险监测预警团队汇报材料
习近平总书记强调“坚持把防范风险作为金融工作的永恒主题”,近年来，安徽金融监管局聚焦非银领域重点风险，稳步推进数智化监管转型升级，在总局非银检查局指导下，先后自主研发“烽火台”数据校验系统和“冒烟指数”风险监测指标体系，剑指数据基础薄弱和风险预警能力不足两大难题，取得一定成效，相关经验做法先后获总局《监管工作信息》(2023年第43期和2024年第84期)刊发，在系统内进行宣传；案件风险重点模型组获总局首届穿透式建模比赛一等奖，助力公安部门成功研判犯罪线索2100条，并上
报公安部1.05特大保险诈骗集群战役线索和8.08系列2个保险诈骗集群战役，涉案金额约2亿元，获公安等部门来函肯定。
一、背景和主要思路
一直以来非银监管存在两大难题：一是非银机构类别、数量众多，但监管资源相对不足，智能化运用薄弱，风险监管预警能力不足；二是非银机构监管数据(EAST)标准化建设起步较迟，基础薄弱、数据质量差，影响风险监管精准性。“冒烟指数”团队创新“系统开发+指标预警+智能工具”模式，聚焦非银领域“四类风险”预警监测，开发系统底座、完善指标体系、丰富应用工具，提升前瞻性监管能力。
(一)探索“数智赋能”,夯实风险监管的数字基础和系统底座。自主开发全国首个基于内容真实性数据校验的平台__“烽火台”系统，由自愿参加试点的机构各自在各自数据仓库及灾备系统独立部署改造，自行批量校验、自行保存数据、自主维护系统，并向监管报送结果，确保抽取过程安全、数据安全、系统安全。同时，在烽火台监管端开发了可视化的风险预警监管驾驶舱，按照数据来源一致、标准一致对各机构测算报送的风险指标进行集成分析，可实现分机构、分区域、分风险类型、分风险等级的可视化监测预警。
(二)聚焦“三个关键”,完善风险监管的监测重点和指标体系。紧盯关键事、关键人、关键行为，研发“冒烟指数”指标体系，重点监测存在系统性风险隐患的四大类主要风险，即案件风险(金融欺诈)、声誉风险(损害消费者权益)、操作风险(内控和市场违规)及信用风险(资金违约)。有效提升对法人机构偿付能力、关联交易等穿透监管和风险处置，做到守土有责、守土负责、守土尽责。2023年以来，安徽局将冒烟指数升级至2.0版本，累计开发模型指标51个，监测对象涵盖保险公司、信托公司、财务公司等全类型机构，监测范围囊括偿付能力、关联交易、报行合一、理赔服务、打击金融犯罪等重点、热点领域。
(三)研发“智能工具”,丰富风险监管的穿透能力和分析手段。团队注重丰富穿透式监管工具和分析工具，包括数据基础质量的初筛工具、数据提取和清洗的Python数据爬虫工具、图像查重比对工具等，大大提高分析效率。如，自主开发图像查重工具，在15分钟内完成对某公司共1000余张理赔标的照片的自动比对运算，发现雷同照片13组共60余张，涉及问题理赔保单13笔，赔案53笔，理赔金额合计约132万元，因重复照片导致重复理赔40余万元。
二、主要内容和成效
(一)“双向”校验，破解数据质量难题有成效。烽火台系统已获国家产权局颁发的软件著作权登记认证。安徽局辖内85家机构获得无偿开源授权，试点机构覆盖率超95%。烽火台系统的贴源取数、比对技术，可实现双向校验功能，不仅能发现EAST数据质量问题，还能发现公司核心系统的漏洞问题。试点前三月，实现校验数据59.4亿条，发现疑
点数据2.92亿条(当年全年通过专项检查和数据建模仅发现209万条),2024年上半年，确认实际数据错误1990个、3061万笔，发现核心系统错误536个，累计整改问题272个，总体错误率由2023年底的2.25%降低到目前的0.48%,辖内机构数据质量逐步改善。总局《监管工作信息》2024年第84期肯定烽火台项目为“总局和安徽局上下联动提升数据质量的重要探索”。
(二)“冒烟”预警，促进穿透监管能力有提升。冒烟
指数2.0版已有超过40家保险机构报送相关风险指标，部分EAST建模指标导入监管驾驶舱，对1044个一级、23个二级、146个三级“冒烟”预警结果进行监测。2023年以来，冒烟指数累计监测和发现疑点问题金额39.91亿元，核实问题金额17.76亿元，累计处罚金额474.5万元、处理责任人25人次，拟处罚196万元。如，声誉风险(10个指标)方面，根据车险未决赔案监测指标加大查处力度、推动车险理赔综合治理，报案支付周期同比缩短8.5天。如，操作风险(22个指标)方面，人身险“报行合一”监测模型发现问题线索463笔，重点涉及5个地市，相关检查组根据疑点线索核实问题金额1177万元，罚款近100万元。如，案件风险(15个指标)方面，“治理套路贷”模型组在全国数据库中发现疑点数据1536条，涉及客户1.2万余人、企业3709个，发现嫌疑团伙2个，涉及金额12.38亿元，该模型组获得总局2024年穿透式监管建模比赛一等奖。在今年与公安部门的联合打击保险欺诈专项行动中，“冒烟指数”团队助力专案组成功研判出保险犯罪线索2100条，涉案金额约2亿元得到公安部门高度认可，并来函商请建立常态化合作机制。相关做法得到总局认可，在《监管工作信息》2023年第43期刊发并在全系统交流宣传。
(三)“政策”引领，服务实体经济落实有质效。探索助力金融高质量发展和“五篇大文章”监测指标体系搭建，开发灾后理赔时效监测、科技保险覆盖率等模型组，有效推动今年6月黄山市洪涝灾害迅速理赔，持续引领保险和非银机构服务于国家科技创新型试点城市合肥建设。同时，还研究深化农业保险与信贷、担保等金融工具联动，探索“农业保险+一揽子金融产品”模型开发，助力乡村振兴。如，“农业保险+信贷”模型，筛查出新型农业经营主体投保名单中有2000余户未贷款，在了解需求的基础上，开展银企对接，解决347户贷款融资需求。
三、未来展望
下一步，安徽局继续依托“烽火台”系统底座功能，进一步强化与“冒烟指数”丰富的监测预警指标体系深度结合，对风险真正做到“早识别、早预警、早发现、早处置”,有效防范化解金融风险，强化金融稳定保障体系，助力金融高质量发展。